TASAS DE CAMBIO INMEDIATAS Y TASAS DE CAMBIO A FUTURO: UNA PRUEBA ESTADISTICA DE EFICIENCIA DE UN MERCADO

Autores/as

  • Miguel A. Martínez-Damián

Palabras clave:

Tasa de cambio, mercado a futuro, eficiencia

Resumen

En este artículo se discute la propuesta de Hansen y Hodrick referente a probar la hipótesis de eficiencia, basada en una metodología uniecuacional. Esto ignora la posible relación entre mercados. Aquí se evalúa dicha propuesta en un contexto multimercantil empleando un sistema de ecuaciones para probar la idea de eficiencia. Los resultados muestran evidencia no concluyente en torno a dicha hipótesis.

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Publicado

30-06-1996

Número

Vol. 30 Núm. 2 (1996): 1996-abr-jun

Sección

Socioeconomía

Licencia

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